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项目实战高性能交易引擎
高级交易系统8-10周

高性能交易引擎

低延迟链上交易执行引擎,支持 MEV 保护、交易排序优化与高频策略执行

技术栈

GoRedisgRPCFlashbotsWebSocket

核心功能

亚毫秒级交易提交
MEV 保护(Flashbots/MEV Blocker)
智能 Gas 竞价策略
交易池监控与抢跑检测
并发 Nonce 管理
多钱包负载均衡

系统架构

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                   Trading Strategy Layer                     │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  Order      │  Risk        │  Position    │  PnL           │
│  Manager    │  Controller  │  Manager     │  Calculator    │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                 Transaction Execution Engine                 │
│  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐       │
│  │ Gas Optimizer│  │ Nonce Manager│  │ TX Simulator │       │
│  └──────────────┘  └──────────────┘  └──────────────┘       │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    MEV Protection Layer                      │
│  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐       │
│  │  Flashbots   │  │ MEV Blocker  │  │Private Mempool│      │
│  └──────────────┘  └──────────────┘  └──────────────┘       │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  Mempool Monitor  │  Block Builder  │  WebSocket Feed       │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

课程章节

第一章:低延迟架构设计

网络优化与直连节点3小时
内存池与对象复用3小时
无锁数据结构4小时

第二章:交易执行引擎

Gas 价格预测与竞价4小时
并发 Nonce 管理器3小时
交易模拟与预执行3小时

第三章:MEV 保护机制

Flashbots Bundle 提交4小时
Private Mempool 集成3小时
抢跑检测与规避3小时

第四章:风控与监控

实时 PnL 计算3小时
仓位风险控制3小时
异常交易告警2小时

核心代码实现

Flashbots Bundle 提交

go
1// FlashbotsClient Flashbots 私有交易提交
2type FlashbotsClient struct {
3 relayURL string
4 authSigner *ecdsa.PrivateKey
5 httpClient *http.Client
6}
7
8// SendBundle 提交交易 Bundle
9func (f *FlashbotsClient) SendBundle(
10 ctx context.Context,
11 bundle *Bundle,
12) (*BundleResponse, error) {
13 // 1. 构建 Bundle 请求
14 params := map[string]interface{}{
15 "txs": bundle.SignedTransactions,
16 "blockNumber": fmt.Sprintf("0x%x", bundle.TargetBlock),
17 }
18
19 if bundle.MinTimestamp > 0 {
20 params["minTimestamp"] = bundle.MinTimestamp
21 }
22 if bundle.MaxTimestamp > 0 {
23 params["maxTimestamp"] = bundle.MaxTimestamp
24 }
25
26 // 2. 签名请求
27 payload, _ := json.Marshal(map[string]interface{}{
28 "jsonrpc": "2.0",
29 "id": 1,
30 "method": "eth_sendBundle",
31 "params": []interface{}{params},
32 })
33
34 signature, err := f.signPayload(payload)
35 if err != nil {
36 return nil, fmt.Errorf("sign payload: %w", err)
37 }
38
39 // 3. 发送请求
40 req, _ := http.NewRequestWithContext(
41 ctx, "POST", f.relayURL, bytes.NewReader(payload),
42 )
43 req.Header.Set("Content-Type", "application/json")
44 req.Header.Set("X-Flashbots-Signature", signature)
45
46 resp, err := f.httpClient.Do(req)
47 if err != nil {
48 return nil, fmt.Errorf("send request: %w", err)
49 }
50 defer resp.Body.Close()
51
52 var result BundleResponse
53 json.NewDecoder(resp.Body).Decode(&result)
54
55 return &result, nil
56}
57
58// SimulateBundle 模拟 Bundle 执行
59func (f *FlashbotsClient) SimulateBundle(
60 ctx context.Context,
61 bundle *Bundle,
62) (*SimulationResult, error) {
63 // 调用 eth_callBundle 模拟执行
64 params := map[string]interface{}{
65 "txs": bundle.SignedTransactions,
66 "blockNumber": fmt.Sprintf("0x%x", bundle.TargetBlock),
67 "stateBlockNumber": "latest",
68 }
69
70 // ... 发送模拟请求 ...
71
72 return &SimulationResult{
73 Success: true,
74 GasUsed: gasUsed,
75 CoinbaseDiff: coinbaseDiff,
76 }, nil
77}

并发 Nonce 管理

go
1// NonceManager 高并发 Nonce 管理器
2type NonceManager struct {
3 mu sync.Mutex
4 client *ethclient.Client
5 pending map[common.Address]uint64
6 inFlight map[common.Address]map[uint64]time.Time
7}
8
9// AcquireNonce 获取下一个可用 Nonce
10func (m *NonceManager) AcquireNonce(
11 ctx context.Context,
12 wallet common.Address,
13) (uint64, func(success bool), error) {
14 m.mu.Lock()
15 defer m.mu.Unlock()
16
17 // 初始化或同步 pending nonce
18 if _, ok := m.pending[wallet]; !ok {
19 nonce, err := m.client.PendingNonceAt(ctx, wallet)
20 if err != nil {
21 return 0, nil, err
22 }
23 m.pending[wallet] = nonce
24 m.inFlight[wallet] = make(map[uint64]time.Time)
25 }
26
27 // 分配 nonce
28 nonce := m.pending[wallet]
29 m.pending[wallet]++
30 m.inFlight[wallet][nonce] = time.Now()
31
32 // 返回释放函数
33 release := func(success bool) {
34 m.mu.Lock()
35 defer m.mu.Unlock()
36
37 delete(m.inFlight[wallet], nonce)
38
39 if !success {
40 // 交易失败,可能需要重置 nonce
41 // 检查是否有更低的 nonce 失败
42 minInFlight := uint64(math.MaxUint64)
43 for n := range m.inFlight[wallet] {
44 if n < minInFlight {
45 minInFlight = n
46 }
47 }
48 if nonce < m.pending[wallet] &&
49 (len(m.inFlight[wallet]) == 0 || nonce < minInFlight) {
50 m.pending[wallet] = nonce
51 }
52 }
53 }
54
55 return nonce, release, nil
56}
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